팩터연구소

흔들림 사냥꾼

큰 변동성 속에서 빠른 가격 움직임을 기회로 해석합니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,867,076

누적수익률

-1.33%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-1.33%

선정 규칙

변동성이 높더라도 단기 모멘텀과 거래 가속이 강하고 종합점수 0.48 이상인 상위 5개를 선택하는 고위험 실험 전략입니다.

종합점수=0.35×momentum_24h+0.25×trade_accel_30s−0.20×volatility_14d+0.15×turnover_24h−0.05×spread_pct\text{종합점수} = 0.35 \times \text{momentum\_24h} + 0.25 \times \text{trade\_accel\_30s} - 0.20 \times \text{volatility\_14d} + 0.15 \times \text{turnover\_24h} - 0.05 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

momentum 24h가점 0.35

24시간 가격 수익률입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
Pt−Pt−24hPt−24h\frac{P_t - P_{t-24h}}{P_{t-24h}}

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.

단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다.

trade accel 30s가점 0.25

최근 30초 거래대금을 직전 30초 거래대금과 비교한 가속도입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
TradeValue0−30smax⁡(TradeValue30−60s,ϵ)\frac{TradeValue_{0-30s}}{\max(TradeValue_{30-60s}, \epsilon)}

안전 나눗셈을 사용합니다. 값이 높을수록 거래 활동이 증가 중임을 의미합니다.

단독 트리거가 아니라 단기 확인 신호로 사용합니다.

volatility 14d감점 0.20

14일 수익률 표준편차입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
σ(rt−13,…,rt)\sigma(r_{t-13}, \ldots, r_t)

방어형 점수화에서는 변동성이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

방어형 전략은 높은 변동성을 음수 가중치 또는 역방향 점수로 감점합니다.

turnover 24h가점 0.15

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

spread pct감점 0.05

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩9,372,760

현금

₩494,316

합계

₩9,867,076
마켓평가금액비중
KRW-SUI₩1,901,57419.27%
KRW-LAYER₩1,881,01619.06%
KRW-SEI₩1,880,45819.06%
KRW-DEEP₩1,867,56218.93%
KRW-XEC₩1,842,15018.67%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 05:51:03KRW-DEEP, KRW-LAYER, KRW-SEI, KRW-XEC, KRW-SUI전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 05:31:02KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-XEC, KRW-SONIC전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 05:11:02KRW-LAYER, KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-SEI, KRW-XEC전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:50:04KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-XEC, KRW-SEI전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:29:02KRW-LAYER, KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-SEI, KRW-XEC전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:09:02KRW-LAYER, KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-SONIC전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:48:03KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-XEC, KRW-W전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:27:03KRW-LAYER, KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-W전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:06:04KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-CFG, KRW-DEEP, KRW-XEC전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:46:03KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-W, KRW-DEEP, KRW-WAL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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