팩터연구소

방어막 합주단

여러 방어형 전략을 섞어 변동을 낮추려는 멀티 전략입니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,954,265

누적수익률

-0.46%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-0.46%

선정 규칙

방어형 계열 전략의 추천 종목을 합산해 유동성, 낮은 변동성, 낮은 낙폭 위험을 우선합니다.

멀티 전략 점수=0.35×깊은 물 방패 점수+0.30×조용한 계단 오르기 점수+0.20×좁은 문 통행반 점수+0.15×낙폭 경비대 점수\text{멀티 전략 점수} = 0.35 \times \text{깊은 물 방패 점수} + 0.30 \times \text{조용한 계단 오르기 점수} + 0.20 \times \text{좁은 문 통행반 점수} + 0.15 \times \text{낙폭 경비대 점수}

구성 전략과 팩터식

구성 전략전략 비중전략 내 팩터식
깊은 물 방패35.00%종합점수=0.35×turnover_24h−0.25×volatility_14d−0.20×drawdown_risk−0.20×spread_pct\text{종합점수} = 0.35 \times \text{turnover\_24h} - 0.25 \times \text{volatility\_14d} - 0.20 \times \text{drawdown\_risk} - 0.20 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

turnover 24h가점 0.35

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

volatility 14d감점 0.25

14일 수익률 표준편차입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
σ(rt−13,…,rt)\sigma(r_{t-13}, \ldots, r_t)

방어형 점수화에서는 변동성이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

방어형 전략은 높은 변동성을 음수 가중치 또는 역방향 점수로 감점합니다.

drawdown risk감점 0.20

최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
max⁡(0,H30d−PtH30d)\max(0, \frac{H_{30d} - P_t}{H_{30d}})

낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.

spread pct감점 0.20

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

조용한 계단 오르기30.00%종합점수=0.35×volatility_14d+0.25×drawdown_risk+0.25×turnover_24h−0.15×spread_pct\text{종합점수} = 0.35 \times \text{volatility\_14d} + 0.25 \times \text{drawdown\_risk} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} - 0.15 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

volatility 14d가점 0.35

14일 수익률 표준편차입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
σ(rt−13,…,rt)\sigma(r_{t-13}, \ldots, r_t)

방어형 점수화에서는 변동성이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

방어형 전략은 높은 변동성을 음수 가중치 또는 역방향 점수로 감점합니다.

drawdown risk가점 0.25

최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
max⁡(0,H30d−PtH30d)\max(0, \frac{H_{30d} - P_t}{H_{30d}})

낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.

turnover 24h가점 0.25

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

spread pct감점 0.15

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

좁은 문 통행반20.00%종합점수=0.25×micro_liquidity_score+0.18×depth_bid_1pct_krw+0.17×depth_ask_1pct_krw+0.15×turnover_24h−0.15×spread_pct−0.10×ask_wall_score\text{종합점수} = 0.25 \times \text{micro\_liquidity\_score} + 0.18 \times \text{depth\_bid\_1pct\_krw} + 0.17 \times \text{depth\_ask\_1pct\_krw} + 0.15 \times \text{turnover\_24h} - 0.15 \times \text{spread\_pct} - 0.10 \times \text{ask\_wall\_score}

수식 구성 팩터

micro liquidity score가점 0.25

실시간 호가 깊이를 합산한 복합 유동성 점수입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
DepthBid1%+DepthAsk1%DepthBid_{1\%} + DepthAsk_{1\%}

호가 깊이 대용 지표를 마켓 간 백분위 점수로 정규화합니다.

가상 진입과 청산을 흡수할 수 있는 마켓을 선호하기 위해 사용합니다.

depth bid 1pct krw가점 0.18

중간가격 1% 아래 범위의 매수 호가 유동성입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
∑Bid≥0.99MidBidPricei×BidSizei\sum_{Bid \ge 0.99 Mid} BidPrice_i \times BidSize_i

근접 매수 호가 깊이가 높을수록 유동성 지지 점수가 높습니다.

가상 체결 품질의 유동성 확인에 사용합니다.

depth ask 1pct krw가점 0.17

중간가격 1% 위 범위의 매도 호가 유동성입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
∑Ask≤1.01MidAskPricei×AskSizei\sum_{Ask \le 1.01 Mid} AskPrice_i \times AskSize_i

근접 매도 호가 깊이가 높을수록 매수 수용력 점수가 높습니다.

매도 호가 깊이가 부족하면 가상 매수 체결을 보수적으로 평가합니다.

turnover 24h가점 0.15

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

spread pct감점 0.15

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

ask wall score감점 0.10

최대 매도 호가 금액을 평균 매도 호가 금액으로 나눈 값입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
max⁡(AskValuei)avg(AskValuei)\frac{\max(AskValue_i)}{avg(AskValue_i)}

큰 매도벽은 체결 저항으로 보므로 낮을수록 유리합니다.

과도한 매도벽 위험은 진입품질을 낮춥니다.

낙폭 경비대15.00%종합점수=0.35×trend_score+0.25×momentum_7d+0.20×turnover_24h−0.20×drawdown_risk\text{종합점수} = 0.35 \times \text{trend\_score} + 0.25 \times \text{momentum\_7d} + 0.20 \times \text{turnover\_24h} - 0.20 \times \text{drawdown\_risk}

수식 구성 팩터

trend score가점 0.35

이동평균 배열 기반 추세 점수입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
1(Pt>MA7)+1(MA7>MA14)+1(MA14>MA30)\mathbb{1}(P_t>MA_7) + \mathbb{1}(MA_7>MA_{14}) + \mathbb{1}(MA_{14}>MA_{30})

강한 상승 배열은 가장 높은 점수를 받고, 하락 배열은 감점됩니다.

추세추종 전략에서 확인용 팩터로 사용합니다.

momentum 7d가점 0.25

7일 가격 수익률입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
Pt−Pt−7dPt−7d\frac{P_t - P_{t-7d}}{P_{t-7d}}

활성 KRW 마켓 전체에서 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.

모멘텀 전략에서는 이 점수가 전략 종합점수를 임계값 이상으로 끌어올리는지 확인합니다.

turnover 24h가점 0.20

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

drawdown risk감점 0.20

최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
max⁡(0,H30d−PtH30d)\max(0, \frac{H_{30d} - P_t}{H_{30d}})

낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩4,281,546

현금

₩5,672,720

합계

₩9,954,265
마켓평가금액비중
KRW-USDT₩501,8125.04%
KRW-BTT₩499,7915.02%
KRW-BTC₩499,2875.02%
KRW-POL₩497,0464.99%
KRW-SOL₩493,3304.96%
KRW-HBAR₩486,9734.89%
KRW-WLFI₩336,8943.38%
KRW-DOGE₩325,6663.27%
KRW-WLD₩320,7913.22%
KRW-PEPE₩319,9543.21%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 04:26:02KRW-BTT, KRW-USDT, KRW-HBAR, KRW-BTC, KRW-POL, KRW-SOL, KRW-DOGE, KRW-WLFI, KRW-WLD, KRW-PEPE전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-HBAR, KRW-BTT, KRW-USDT, KRW-BTC, KRW-SHIB, KRW-SOL, KRW-DOGE, KRW-PENGU, KRW-ENA, KRW-XRP전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

댓글

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