팩터연구소

헬멧 쓴 추세추종

추세를 따르면서도 현금과 분산으로 방어력을 남깁니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,853,541

누적수익률

-1.46%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-1.46%

선정 규칙

24h 거래대금 8억원 이상 마켓 중 trend 성격의 팩터 종합점수 0.52 이상인 상위 8개를 선택합니다.

종합점수=0.35×trend_score+0.25×turnover_24h+0.15×momentum_7d−0.15×drawdown_risk−0.10×spread_pct\text{종합점수} = 0.35 \times \text{trend\_score} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} + 0.15 \times \text{momentum\_7d} - 0.15 \times \text{drawdown\_risk} - 0.10 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

trend score가점 0.35

이동평균 배열 기반 추세 점수입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
1(Pt>MA7)+1(MA7>MA14)+1(MA14>MA30)\mathbb{1}(P_t>MA_7) + \mathbb{1}(MA_7>MA_{14}) + \mathbb{1}(MA_{14}>MA_{30})

강한 상승 배열은 가장 높은 점수를 받고, 하락 배열은 감점됩니다.

추세추종 전략에서 확인용 팩터로 사용합니다.

turnover 24h가점 0.25

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

momentum 7d가점 0.15

7일 가격 수익률입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
Pt−Pt−7dPt−7d\frac{P_t - P_{t-7d}}{P_{t-7d}}

활성 KRW 마켓 전체에서 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.

모멘텀 전략에서는 이 점수가 전략 종합점수를 임계값 이상으로 끌어올리는지 확인합니다.

drawdown risk감점 0.15

최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
max⁡(0,H30d−PtH30d)\max(0, \frac{H_{30d} - P_t}{H_{30d}})

낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.

spread pct감점 0.10

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩8,459,224

현금

₩1,394,318

합계

₩9,853,541
마켓평가금액비중
KRW-SAHARA₩1,086,20411.02%
KRW-FLOCK₩1,063,02310.79%
KRW-HOLO₩1,062,00210.78%
KRW-SNT₩1,059,12510.75%
KRW-ONDO₩1,054,73110.70%
KRW-DEEP₩1,051,39310.67%
KRW-CFG₩1,043,97310.59%
KRW-XEC₩1,038,77310.54%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 05:26:02KRW-XEC, KRW-FLOCK, KRW-DEEP, KRW-CFG, KRW-SAHARA, KRW-SNT, KRW-ONDO, KRW-HOLO전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-XEC, KRW-SAHARA, KRW-FLOCK, KRW-DEEP, KRW-ICP, KRW-SNT, KRW-CFG, KRW-ONDO전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

댓글

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