팩터연구소

깊은 낙폭 안전망

큰 하락 후 반등을 보되 낙폭 위험을 강하게 감점합니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,831,362

누적수익률

-1.69%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-1.69%

선정 규칙

24h 거래대금 9억원 이상 마켓 중 mean_reversion 성격의 팩터 종합점수 0.45 이상인 상위 5개를 선택합니다.

종합점수=0.35×mean_reversion_24h+0.25×turnover_24h−0.25×drawdown_risk−0.10×spread_pct+0.05×micro_liquidity_score\text{종합점수} = 0.35 \times \text{mean\_reversion\_24h} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} - 0.25 \times \text{drawdown\_risk} - 0.10 \times \text{spread\_pct} + 0.05 \times \text{micro\_liquidity\_score}

수식 구성 팩터

mean reversion 24h가점 0.35

24시간 하락폭을 반등 후보 점수로 변환한 값입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
max⁡(0,−r24h)\max(0, -r_{24h})

24시간 수익률이 음수일 때만 양의 원시값을 부여하고, 이후 백분위 점수로 정규화합니다.

유동성 및 위험 필터와 함께 사용하며, 단순 하락만으로는 선정하지 않습니다.

turnover 24h가점 0.25

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

drawdown risk감점 0.25

최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
max⁡(0,H30d−PtH30d)\max(0, \frac{H_{30d} - P_t}{H_{30d}})

낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.

spread pct감점 0.10

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

micro liquidity score가점 0.05

실시간 호가 깊이를 합산한 복합 유동성 점수입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
DepthBid1%+DepthAsk1%DepthBid_{1\%} + DepthAsk_{1\%}

호가 깊이 대용 지표를 마켓 간 백분위 점수로 정규화합니다.

가상 진입과 청산을 흡수할 수 있는 마켓을 선호하기 위해 사용합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩7,862,604

현금

₩1,968,758

합계

₩9,831,362
마켓평가금액비중
KRW-CHIP₩1,598,04516.25%
KRW-MEGA₩1,586,25016.13%
KRW-B3₩1,585,81516.13%
KRW-JTO₩1,561,38315.88%
KRW-BIO₩1,531,11015.57%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 04:26:02KRW-B3, KRW-JTO, KRW-MEGA, KRW-CHIP, KRW-BIO전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-B3, KRW-MEGA, KRW-CHIP, KRW-BIO, KRW-CPOOL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

댓글

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