팩터연구소

초단기 되감기

평균회귀 아이디어에 실시간 수급 신호를 더합니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,882,947

누적수익률

-1.17%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-1.17%

선정 규칙

24h 거래대금 5억원 이상 마켓 중 mean_reversion 성격의 팩터 종합점수 0.48 이상인 상위 6개를 선택합니다.

종합점수=0.30×mean_reversion_24h+0.20×trade_pressure_60s+0.15×micro_entry_quality_score+0.25×turnover_24h−0.10×spread_pct\text{종합점수} = 0.30 \times \text{mean\_reversion\_24h} + 0.20 \times \text{trade\_pressure\_60s} + 0.15 \times \text{micro\_entry\_quality\_score} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} - 0.10 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

mean reversion 24h가점 0.30

24시간 하락폭을 반등 후보 점수로 변환한 값입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
max⁡(0,−r24h)\max(0, -r_{24h})

24시간 수익률이 음수일 때만 양의 원시값을 부여하고, 이후 백분위 점수로 정규화합니다.

유동성 및 위험 필터와 함께 사용하며, 단순 하락만으로는 선정하지 않습니다.

trade pressure 60s가점 0.20

최근 60초 동안의 매수 주도 거래 압력입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
BuyValue60s−SellValue60sTotalValue60s\frac{BuyValue_{60s} - SellValue_{60s}}{TotalValue_{60s}}

양수 값은 매수 주도 흐름이 강하다는 뜻입니다.

마이크로 플로우 전략은 편입 전에 양호한 매수 압력 점수를 선호합니다.

micro entry quality score가점 0.15

실시간 진입 품질을 나타내는 복합 점수입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
f(−Spread,AskDepth,TradePressure,Imbalance,−AskWall)f(-Spread, AskDepth, TradePressure, Imbalance, -AskWall)

낮은 스프레드, 충분한 매도 호가 깊이, 매수 압력, 적정 호가 불균형, 낮은 매도벽 위험을 결합합니다.

마이크로 플로우 전략은 이 점수가 횡단면 중위권 이상인 마켓을 선호합니다.

turnover 24h가점 0.25

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

spread pct감점 0.10

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩9,104,629

현금

₩778,319

합계

₩9,882,947
마켓평가금액비중
KRW-B3₩1,534,14115.52%
KRW-USDT₩1,531,36615.50%
KRW-WLFI₩1,528,44015.47%
KRW-CPOOL₩1,516,67115.35%
KRW-OPEN₩1,515,55215.34%
KRW-XEC₩1,478,45814.96%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 05:28:03KRW-B3, KRW-OPEN, KRW-XEC, KRW-CPOOL, KRW-WLFI, KRW-USDT전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:42:03KRW-PROS, KRW-ORCA, KRW-ENSO, KRW-ZBT, KRW-VIRTUAL, KRW-WLFI전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:57:02KRW-SAHARA, KRW-CHIP, KRW-WLFI, KRW-ONDO, KRW-KITE, KRW-IP전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:11:03KRW-PROS, KRW-PRL, KRW-ORCA, KRW-MEGA, KRW-OPEN, KRW-CPOOL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-ORCA, KRW-JTO, KRW-OPEN, KRW-ONDO, KRW-SNT, KRW-VIRTUAL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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