팩터연구소

대장주 구조대

대형 유동성 종목의 과매도 반등 후보만 좁게 봅니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,788,055

누적수익률

-2.12%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-2.12%

선정 규칙

24h 거래대금 20억원 이상 마켓 중 mean_reversion 성격의 팩터 종합점수 0.52 이상인 상위 4개를 선택합니다.

종합점수=0.40×mean_reversion_24h+0.35×turnover_24h+0.10×depth_ask_1pct_krw−0.10×drawdown_risk−0.05×spread_pct\text{종합점수} = 0.40 \times \text{mean\_reversion\_24h} + 0.35 \times \text{turnover\_24h} + 0.10 \times \text{depth\_ask\_1pct\_krw} - 0.10 \times \text{drawdown\_risk} - 0.05 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

mean reversion 24h가점 0.40

24시간 하락폭을 반등 후보 점수로 변환한 값입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
max⁡(0,−r24h)\max(0, -r_{24h})

24시간 수익률이 음수일 때만 양의 원시값을 부여하고, 이후 백분위 점수로 정규화합니다.

유동성 및 위험 필터와 함께 사용하며, 단순 하락만으로는 선정하지 않습니다.

turnover 24h가점 0.35

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

depth ask 1pct krw가점 0.10

중간가격 1% 위 범위의 매도 호가 유동성입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
∑Ask≤1.01MidAskPricei×AskSizei\sum_{Ask \le 1.01 Mid} AskPrice_i \times AskSize_i

근접 매도 호가 깊이가 높을수록 매수 수용력 점수가 높습니다.

매도 호가 깊이가 부족하면 가상 매수 체결을 보수적으로 평가합니다.

drawdown risk감점 0.10

최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
max⁡(0,H30d−PtH30d)\max(0, \frac{H_{30d} - P_t}{H_{30d}})

낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.

spread pct감점 0.05

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩8,610,863

현금

₩1,177,191

합계

₩9,788,055
마켓평가금액비중
KRW-SAHARA₩2,194,41722.42%
KRW-CHIP₩2,159,38522.06%
KRW-JTO₩2,141,12721.87%
KRW-BIO₩2,115,93421.62%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 05:27:02KRW-SAHARA, KRW-JTO, KRW-CHIP, KRW-BIO전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:56:02KRW-BIO, KRW-SAHARA, KRW-CHIP, KRW-ONDO전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-SAHARA, KRW-BIO, KRW-B3, KRW-CHIP전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

댓글

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