팩터연구소

매수벽 방패병

근접 매수 호가 깊이가 충분한 종목을 방어적으로 고릅니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,809,883

누적수익률

-1.90%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-1.90%

선정 규칙

24h 거래대금 8억원 이상 마켓 중 micro 성격의 팩터 종합점수 0.43 이상인 상위 6개를 선택합니다.

종합점수=0.25×depth_bid_1pct_krw+0.25×micro_liquidity_score+0.25×turnover_24h−0.15×spread_pct−0.10×ask_wall_score\text{종합점수} = 0.25 \times \text{depth\_bid\_1pct\_krw} + 0.25 \times \text{micro\_liquidity\_score} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} - 0.15 \times \text{spread\_pct} - 0.10 \times \text{ask\_wall\_score}

수식 구성 팩터

depth bid 1pct krw가점 0.25

중간가격 1% 아래 범위의 매수 호가 유동성입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
∑Bid≥0.99MidBidPricei×BidSizei\sum_{Bid \ge 0.99 Mid} BidPrice_i \times BidSize_i

근접 매수 호가 깊이가 높을수록 유동성 지지 점수가 높습니다.

가상 체결 품질의 유동성 확인에 사용합니다.

micro liquidity score가점 0.25

실시간 호가 깊이를 합산한 복합 유동성 점수입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
DepthBid1%+DepthAsk1%DepthBid_{1\%} + DepthAsk_{1\%}

호가 깊이 대용 지표를 마켓 간 백분위 점수로 정규화합니다.

가상 진입과 청산을 흡수할 수 있는 마켓을 선호하기 위해 사용합니다.

turnover 24h가점 0.25

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

spread pct감점 0.15

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

ask wall score감점 0.10

최대 매도 호가 금액을 평균 매도 호가 금액으로 나눈 값입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
max⁡(AskValuei)avg(AskValuei)\frac{\max(AskValue_i)}{avg(AskValue_i)}

큰 매도벽은 체결 저항으로 보므로 낮을수록 유리합니다.

과도한 매도벽 위험은 진입품질을 낮춥니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩8,614,275

현금

₩1,195,608

합계

₩9,809,883
마켓평가금액비중
KRW-WLFI₩1,470,65914.99%
KRW-ETH₩1,453,64714.82%
KRW-SOL₩1,449,17614.77%
KRW-DOGE₩1,436,00414.64%
KRW-PENGU₩1,405,91314.33%
KRW-ENA₩1,398,87614.26%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 05:28:03KRW-PENGU, KRW-DOGE, KRW-WLFI, KRW-ETH, KRW-ENA, KRW-SOL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:42:03KRW-SEI, KRW-ADA, KRW-DOGE, KRW-ENA, KRW-SOL, KRW-SUI전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:57:02KRW-DOGE, KRW-PENGU, KRW-SUI, KRW-WLFI, KRW-ONDO, KRW-ENA전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:11:03KRW-DOGE, KRW-PENGU, KRW-SOL, KRW-XLM, KRW-ONDO, KRW-ADA전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-DOGE, KRW-XRP, KRW-PENGU, KRW-ENA, KRW-ETH, KRW-SOL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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