팩터연구소

매도벽 회피술사

큰 매도벽과 넓은 스프레드를 피하는 진입 신중형 전략입니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩10,000,000

누적수익률

0.00%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

0.00%

선정 규칙

24h 거래대금 7억원 이상 마켓 중 micro 성격의 팩터 종합점수 0.40 이상인 상위 6개를 선택합니다.

−0.25×ask_wall_score−0.20×spread_pct+0.25×turnover_24h+0.20×micro_entry_quality_score+0.10×depth_ask_1pct_krw- 0.25 \times \text{ask\_wall\_score} - 0.20 \times \text{spread\_pct} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} + 0.20 \times \text{micro\_entry\_quality\_score} + 0.10 \times \text{depth\_ask\_1pct\_krw}

수식 구성 팩터

ask wall score감점 0.25

최대 매도 호가 금액을 평균 매도 호가 금액으로 나눈 값입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
max⁡(AskValuei)avg(AskValuei)\frac{\max(AskValue_i)}{avg(AskValue_i)}

큰 매도벽은 체결 저항으로 보므로 낮을수록 유리합니다.

과도한 매도벽 위험은 진입품질을 낮춥니다.

spread pct감점 0.20

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

turnover 24h가점 0.25

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

micro entry quality score가점 0.20

실시간 진입 품질을 나타내는 복합 점수입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
f(−Spread,AskDepth,TradePressure,Imbalance,−AskWall)f(-Spread, AskDepth, TradePressure, Imbalance, -AskWall)

낮은 스프레드, 충분한 매도 호가 깊이, 매수 압력, 적정 호가 불균형, 낮은 매도벽 위험을 결합합니다.

마이크로 플로우 전략은 이 점수가 횡단면 중위권 이상인 마켓을 선호합니다.

depth ask 1pct krw가점 0.10

중간가격 1% 위 범위의 매도 호가 유동성입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
∑Ask≤1.01MidAskPricei×AskSizei\sum_{Ask \le 1.01 Mid} AskPrice_i \times AskSize_i

근접 매도 호가 깊이가 높을수록 매수 수용력 점수가 높습니다.

매도 호가 깊이가 부족하면 가상 매수 체결을 보수적으로 평가합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩0

현금

₩10,000,000

합계

₩10,000,000
마켓평가금액비중

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 05:34:02전략 조건을 만족하는 후보가 없어 가상 리밸런싱을 건너뛰었습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:48:03전략 조건을 만족하는 후보가 없어 가상 리밸런싱을 건너뛰었습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:03:03전략 조건을 만족하는 후보가 없어 가상 리밸런싱을 건너뛰었습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:18:02전략 조건을 만족하는 후보가 없어 가상 리밸런싱을 건너뛰었습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:32:02전략 조건을 만족하는 후보가 없어 가상 리밸런싱을 건너뛰었습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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