팩터연구소

진입각 조율사

스프레드, 호가 깊이, 거래 압력을 균형 있게 맞춥니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,614,155

누적수익률

-3.86%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-3.86%

선정 규칙

24h 거래대금 6억원 이상 마켓 중 micro 성격의 팩터 종합점수 0.48 이상인 상위 6개를 선택합니다.

종합점수=0.25×micro_entry_quality_score+0.20×trade_pressure_60s+0.20×micro_liquidity_score+0.25×turnover_24h−0.10×spread_pct\text{종합점수} = 0.25 \times \text{micro\_entry\_quality\_score} + 0.20 \times \text{trade\_pressure\_60s} + 0.20 \times \text{micro\_liquidity\_score} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} - 0.10 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

micro entry quality score가점 0.25

실시간 진입 품질을 나타내는 복합 점수입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
f(−Spread,AskDepth,TradePressure,Imbalance,−AskWall)f(-Spread, AskDepth, TradePressure, Imbalance, -AskWall)

낮은 스프레드, 충분한 매도 호가 깊이, 매수 압력, 적정 호가 불균형, 낮은 매도벽 위험을 결합합니다.

마이크로 플로우 전략은 이 점수가 횡단면 중위권 이상인 마켓을 선호합니다.

trade pressure 60s가점 0.20

최근 60초 동안의 매수 주도 거래 압력입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
BuyValue60s−SellValue60sTotalValue60s\frac{BuyValue_{60s} - SellValue_{60s}}{TotalValue_{60s}}

양수 값은 매수 주도 흐름이 강하다는 뜻입니다.

마이크로 플로우 전략은 편입 전에 양호한 매수 압력 점수를 선호합니다.

micro liquidity score가점 0.20

실시간 호가 깊이를 합산한 복합 유동성 점수입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
DepthBid1%+DepthAsk1%DepthBid_{1\%} + DepthAsk_{1\%}

호가 깊이 대용 지표를 마켓 간 백분위 점수로 정규화합니다.

가상 진입과 청산을 흡수할 수 있는 마켓을 선호하기 위해 사용합니다.

turnover 24h가점 0.25

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

spread pct감점 0.10

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩8,864,386

현금

₩749,769

합계

₩9,614,155
마켓평가금액비중
KRW-PENGU₩1,477,39815.37%
KRW-ADA₩1,477,39815.37%
KRW-DOGE₩1,477,39815.37%
KRW-XLM₩1,477,39815.37%
KRW-QTUM₩1,477,39815.37%
KRW-XRP₩1,477,39815.37%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 06:01:03KRW-DOGE, KRW-XLM, KRW-PENGU, KRW-QTUM, KRW-ADA, KRW-XRP전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 05:30:04KRW-SOL, KRW-BTC, KRW-SUI, KRW-W, KRW-CHIP, KRW-IP전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:59:03KRW-DOGE, KRW-PENGU, KRW-ETH, KRW-TAO, KRW-SHIB, KRW-ADA전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:29:02KRW-DOGE, KRW-MEGA, KRW-ADA, KRW-SHIB, KRW-ETH, KRW-CFG전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:58:02KRW-BIO, KRW-HBAR, KRW-ADA, KRW-WLD, KRW-MEGA, KRW-VIRTUAL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:27:03KRW-LAYER, KRW-ONDO, KRW-XPL, KRW-PENGU, KRW-IP, KRW-USDT전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:56:03KRW-SOL, KRW-XRP, KRW-XLM, KRW-ADA, KRW-W, KRW-JTO전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-DOGE, KRW-SHIB, KRW-ONDO, KRW-LAYER, KRW-ORCA, KRW-XLM전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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