팩터연구소

안전핀 모멘텀

모멘텀을 따르되 변동성 부담이 과하면 감점합니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,952,272

누적수익률

-0.48%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-0.48%

선정 규칙

24h 거래대금 7억원 이상 마켓 중 risk_control 성격의 팩터 종합점수 0.52 이상인 상위 6개를 선택합니다.

종합점수=0.30×momentum_7d+0.20×trend_score+0.25×turnover_24h−0.15×volatility_14d−0.10×spread_pct\text{종합점수} = 0.30 \times \text{momentum\_7d} + 0.20 \times \text{trend\_score} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} - 0.15 \times \text{volatility\_14d} - 0.10 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

momentum 7d가점 0.30

7일 가격 수익률입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
Pt−Pt−7dPt−7d\frac{P_t - P_{t-7d}}{P_{t-7d}}

활성 KRW 마켓 전체에서 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.

모멘텀 전략에서는 이 점수가 전략 종합점수를 임계값 이상으로 끌어올리는지 확인합니다.

trend score가점 0.20

이동평균 배열 기반 추세 점수입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
1(Pt>MA7)+1(MA7>MA14)+1(MA14>MA30)\mathbb{1}(P_t>MA_7) + \mathbb{1}(MA_7>MA_{14}) + \mathbb{1}(MA_{14}>MA_{30})

강한 상승 배열은 가장 높은 점수를 받고, 하락 배열은 감점됩니다.

추세추종 전략에서 확인용 팩터로 사용합니다.

turnover 24h가점 0.25

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

volatility 14d감점 0.15

14일 수익률 표준편차입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
σ(rt−13,…,rt)\sigma(r_{t-13}, \ldots, r_t)

방어형 점수화에서는 변동성이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

방어형 전략은 높은 변동성을 음수 가중치 또는 역방향 점수로 감점합니다.

spread pct감점 0.10

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩8,933,615

현금

₩1,018,657

합계

₩9,952,272
마켓평가금액비중
KRW-ONDO₩1,515,76115.23%
KRW-FLOCK₩1,515,18615.22%
KRW-SUI₩1,497,30815.04%
KRW-SAHARA₩1,482,27114.89%
KRW-XEC₩1,480,64014.88%
KRW-DEEP₩1,442,44914.49%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 04:26:02KRW-SAHARA, KRW-FLOCK, KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-ONDO전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-FLOCK, KRW-SAHARA, KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-ONDO, KRW-DEEP전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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