팩터연구소

롤러코스터 추격대

높은 변동성을 감수하고 강한 단기 모멘텀을 따라갑니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,647,809

누적수익률

-3.52%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-3.52%

선정 규칙

24h 거래대금 3억원 이상 마켓 중 volatility 성격의 팩터 종합점수 0.45 이상인 상위 5개를 선택합니다.

종합점수=0.30×momentum_24h+0.20×momentum_7d+0.20×trade_accel_30s+0.20×turnover_24h−0.10×spread_pct\text{종합점수} = 0.30 \times \text{momentum\_24h} + 0.20 \times \text{momentum\_7d} + 0.20 \times \text{trade\_accel\_30s} + 0.20 \times \text{turnover\_24h} - 0.10 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

momentum 24h가점 0.30

24시간 가격 수익률입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
Pt−Pt−24hPt−24h\frac{P_t - P_{t-24h}}{P_{t-24h}}

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.

단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다.

momentum 7d가점 0.20

7일 가격 수익률입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
Pt−Pt−7dPt−7d\frac{P_t - P_{t-7d}}{P_{t-7d}}

활성 KRW 마켓 전체에서 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.

모멘텀 전략에서는 이 점수가 전략 종합점수를 임계값 이상으로 끌어올리는지 확인합니다.

trade accel 30s가점 0.20

최근 30초 거래대금을 직전 30초 거래대금과 비교한 가속도입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
TradeValue0−30smax⁡(TradeValue30−60s,ϵ)\frac{TradeValue_{0-30s}}{\max(TradeValue_{30-60s}, \epsilon)}

안전 나눗셈을 사용합니다. 값이 높을수록 거래 활동이 증가 중임을 의미합니다.

단독 트리거가 아니라 단기 확인 신호로 사용합니다.

turnover 24h가점 0.20

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

spread pct감점 0.10

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩9,167,911

현금

₩479,898

합계

₩9,647,809
마켓평가금액비중
KRW-LAYER₩1,851,79519.19%
KRW-SEI₩1,850,87719.18%
KRW-DEEP₩1,838,55019.06%
KRW-XEC₩1,813,53218.80%
KRW-MINA₩1,813,15718.79%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 05:51:03KRW-DEEP, KRW-SEI, KRW-XEC, KRW-LAYER, KRW-MINA전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 05:31:02KRW-LAYER, KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-XEC, KRW-WAL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 05:11:02KRW-LAYER, KRW-SEI, KRW-XEC, KRW-DEEP, KRW-WAL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:50:04KRW-LAYER, KRW-XEC, KRW-SEI, KRW-WAL, KRW-DEEP전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:29:02KRW-LAYER, KRW-SEI, KRW-WAL, KRW-DEEP, KRW-XEC전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:09:02KRW-LAYER, KRW-XEC, KRW-W, KRW-WAL, KRW-SONIC전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:48:03KRW-LAYER, KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-WAL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:27:03KRW-LAYER, KRW-XEC, KRW-WAL, KRW-SUI, KRW-W전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:06:04KRW-LAYER, KRW-XEC, KRW-WAL, KRW-CFG, KRW-DEEP전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:46:03KRW-LAYER, KRW-WAL, KRW-XEC, KRW-W, KRW-DEEP전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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