팩터연구소

위험선호 단거리

공격적인 시장 국면을 가정하고 빠른 수급을 추적합니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,449,074

누적수익률

-5.51%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-5.51%

선정 규칙

24h 거래대금 4억원 이상 마켓 중 volatility 성격의 팩터 종합점수 0.47 이상인 상위 5개를 선택합니다.

종합점수=0.25×momentum_24h+0.25×trade_pressure_60s+0.20×trade_accel_30s+0.20×turnover_24h−0.10×drawdown_risk\text{종합점수} = 0.25 \times \text{momentum\_24h} + 0.25 \times \text{trade\_pressure\_60s} + 0.20 \times \text{trade\_accel\_30s} + 0.20 \times \text{turnover\_24h} - 0.10 \times \text{drawdown\_risk}

수식 구성 팩터

momentum 24h가점 0.25

24시간 가격 수익률입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
Pt−Pt−24hPt−24h\frac{P_t - P_{t-24h}}{P_{t-24h}}

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.

단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다.

trade pressure 60s가점 0.25

최근 60초 동안의 매수 주도 거래 압력입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
BuyValue60s−SellValue60sTotalValue60s\frac{BuyValue_{60s} - SellValue_{60s}}{TotalValue_{60s}}

양수 값은 매수 주도 흐름이 강하다는 뜻입니다.

마이크로 플로우 전략은 편입 전에 양호한 매수 압력 점수를 선호합니다.

trade accel 30s가점 0.20

최근 30초 거래대금을 직전 30초 거래대금과 비교한 가속도입니다.

실시간 팩터높을수록 유리
TradeValue0−30smax⁡(TradeValue30−60s,ϵ)\frac{TradeValue_{0-30s}}{\max(TradeValue_{30-60s}, \epsilon)}

안전 나눗셈을 사용합니다. 값이 높을수록 거래 활동이 증가 중임을 의미합니다.

단독 트리거가 아니라 단기 확인 신호로 사용합니다.

turnover 24h가점 0.20

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

drawdown risk감점 0.10

최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
max⁡(0,H30d−PtH30d)\max(0, \frac{H_{30d} - P_t}{H_{30d}})

낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩9,152,435

현금

₩264,723

합계

₩9,417,158
마켓평가금액비중
KRW-LAYER₩1,833,12019.47%
KRW-BSV₩1,833,12019.47%
KRW-WLD₩1,828,73119.42%
KRW-SUI₩1,828,73119.42%
KRW-DEEP₩1,828,73119.42%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 06:06:03KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-WLD, KRW-LAYER, KRW-BSV전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 05:50:03KRW-XEC, KRW-BSV, KRW-QTUM, KRW-LAYER, KRW-SONIC전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 05:34:02KRW-LAYER, KRW-ERA, KRW-SNT, KRW-BLEND, KRW-SUI전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 05:18:03KRW-LAYER, KRW-WAL, KRW-XEC, KRW-SONIC, KRW-SEI전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 05:03:02KRW-XEC, KRW-QTUM, KRW-SEI, KRW-SONIC, KRW-WAL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:47:03KRW-WAL, KRW-SONIC, KRW-SUI, KRW-XLM, KRW-WLD전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:31:02KRW-MOVE, KRW-SONIC, KRW-WAL, KRW-WLD, KRW-XPL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:16:02KRW-SONIC, KRW-XEC, KRW-QTUM, KRW-XLM, KRW-SNT전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 04:00:03KRW-XEC, KRW-WAL, KRW-SONIC, KRW-XLM, KRW-UNI전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 03:44:02KRW-SONIC, KRW-SUI, KRW-XEC, KRW-WAL, KRW-TAO전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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