팩터 리그

Balanced Factor Portfolio

여러 팩터 전략을 혼합해 단일 전략 쏠림을 줄이는 멀티 전략 가상 포트폴리오입니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩10,045,278

누적수익률

0.45%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +1시간

최대낙폭

0.00%

선정 규칙

모멘텀, 평균회귀, 마이크로 플로우, 방어형 전략의 추천 종목을 전략 비중으로 합산하고 단일 종목 최대 비중을 제한합니다.

멀티 전략 점수=0.35×Momentum Top 5 점수+0.25×Mean Reversion Top 5 점수+0.25×Momentum + Micro Flow 점수+0.15×Liquidity Defensive 점수\text{멀티 전략 점수} = 0.35 \times \text{Momentum Top 5 점수} + 0.25 \times \text{Mean Reversion Top 5 점수} + 0.25 \times \text{Momentum + Micro Flow 점수} + 0.15 \times \text{Liquidity Defensive 점수}

구성 전략과 팩터식

구성 전략전략 비중전략 내 팩터식
Momentum Top 535.00%종합점수=0.45×momentum_7d+0.20×momentum_24h+0.20×turnover_24h+0.15×trend_score\text{종합점수} = 0.45 \times \text{momentum\_7d} + 0.20 \times \text{momentum\_24h} + 0.20 \times \text{turnover\_24h} + 0.15 \times \text{trend\_score}
Mean Reversion Top 525.00%종합점수=0.45×mean_reversion_24h+0.25×turnover_24h−0.20×drawdown_risk−0.10×spread_pct\text{종합점수} = 0.45 \times \text{mean\_reversion\_24h} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} - 0.20 \times \text{drawdown\_risk} - 0.10 \times \text{spread\_pct}
Momentum + Micro Flow25.00%종합점수=0.30×momentum_7d+0.20×turnover_24h+0.15×trend_score+0.15×trade_pressure_60s+0.10×micro_entry_quality_score−0.10×spread_pct\text{종합점수} = 0.30 \times \text{momentum\_7d} + 0.20 \times \text{turnover\_24h} + 0.15 \times \text{trend\_score} + 0.15 \times \text{trade\_pressure\_60s} + 0.10 \times \text{micro\_entry\_quality\_score} - 0.10 \times \text{spread\_pct}
Liquidity Defensive15.00%종합점수=0.35×turnover_24h−0.25×volatility_14d−0.20×drawdown_risk−0.20×spread_pct\text{종합점수} = 0.35 \times \text{turnover\_24h} - 0.25 \times \text{volatility\_14d} - 0.20 \times \text{drawdown\_risk} - 0.20 \times \text{spread\_pct}

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩9,593,258

현금

₩452,020

합계

₩10,045,278
마켓평가금액비중
KRW-API3₩2,023,85420.15%
KRW-ADA₩1,991,02419.82%
KRW-AKT₩1,939,67719.31%
KRW-AERO₩1,526,17015.19%
KRW-APT₩709,8457.07%
KRW-ARB₩703,3877.00%
KRW-2Z₩699,3016.96%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 01:49:02KRW-AKT, KRW-ADA, KRW-AERO, KRW-APT, KRW-ARB, KRW-API3전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 00:48:03KRW-AKT, KRW-ADA, KRW-AERO, KRW-ARB, KRW-2Z, KRW-API3전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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