팩터연구소

조용한 계단 오르기

낮은 변동성과 충분한 유동성을 선호하는 보수형 전략입니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,909,214

누적수익률

-0.91%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-0.91%

선정 규칙

낮은 변동성, 낮은 낙폭 위험, 충분한 유동성을 동시에 만족하는 상위 6개를 선택합니다.

종합점수=0.35×volatility_14d+0.25×drawdown_risk+0.25×turnover_24h−0.15×spread_pct\text{종합점수} = 0.35 \times \text{volatility\_14d} + 0.25 \times \text{drawdown\_risk} + 0.25 \times \text{turnover\_24h} - 0.15 \times \text{spread\_pct}

수식 구성 팩터

volatility 14d가점 0.35

14일 수익률 표준편차입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
σ(rt−13,…,rt)\sigma(r_{t-13}, \ldots, r_t)

방어형 점수화에서는 변동성이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

방어형 전략은 높은 변동성을 음수 가중치 또는 역방향 점수로 감점합니다.

drawdown risk가점 0.25

최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
max⁡(0,H30d−PtH30d)\max(0, \frac{H_{30d} - P_t}{H_{30d}})

낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.

turnover 24h가점 0.25

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

spread pct감점 0.15

중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.

실시간 팩터낮을수록 유리
Ask1−Bid1(Ask1+Bid1)/2\frac{Ask_1 - Bid_1}{(Ask_1 + Bid_1)/2}

스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.

스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩8,713,614

현금

₩1,195,600

합계

₩9,909,214
마켓평가금액비중
KRW-USDT₩1,467,49414.81%
KRW-BTT₩1,462,58114.76%
KRW-BTC₩1,456,41014.70%
KRW-SOL₩1,450,87114.64%
KRW-SHIB₩1,441,29614.55%
KRW-HBAR₩1,434,96314.48%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-HBAR, KRW-BTT, KRW-USDT, KRW-BTC, KRW-SHIB, KRW-SOL전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

댓글

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