팩터연구소

낙폭 경비대

추세는 보되 최근 낙폭 위험이 큰 종목은 강하게 경계합니다.

본 서비스는 실제 투자가 아닌 가상투자 및 리서치 목적의 시뮬레이션입니다.

평가금액

₩9,900,361

누적수익률

-1.00%

3일 수익률

-

1주 수익률

-

2주 수익률

-

평가기간

0년 0개월 0일 +3시간

최대낙폭

-1.00%

선정 규칙

추세와 7일 모멘텀이 양호하되 낙폭 위험이 높은 마켓은 감점해 종합점수 0.50 이상인 상위 5개를 선택합니다.

종합점수=0.35×trend_score+0.25×momentum_7d+0.20×turnover_24h−0.20×drawdown_risk\text{종합점수} = 0.35 \times \text{trend\_score} + 0.25 \times \text{momentum\_7d} + 0.20 \times \text{turnover\_24h} - 0.20 \times \text{drawdown\_risk}

수식 구성 팩터

trend score가점 0.35

이동평균 배열 기반 추세 점수입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
1(Pt>MA7)+1(MA7>MA14)+1(MA14>MA30)\mathbb{1}(P_t>MA_7) + \mathbb{1}(MA_7>MA_{14}) + \mathbb{1}(MA_{14}>MA_{30})

강한 상승 배열은 가장 높은 점수를 받고, 하락 배열은 감점됩니다.

추세추종 전략에서 확인용 팩터로 사용합니다.

momentum 7d가점 0.25

7일 가격 수익률입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
Pt−Pt−7dPt−7d\frac{P_t - P_{t-7d}}{P_{t-7d}}

활성 KRW 마켓 전체에서 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.

모멘텀 전략에서는 이 점수가 전략 종합점수를 임계값 이상으로 끌어올리는지 확인합니다.

turnover 24h가점 0.20

24시간 누적 거래대금입니다.

캔들 기반 팩터높을수록 유리
∑24hpricei×volumei\sum_{24h} price_i \times volume_i

횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.

전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.

drawdown risk감점 0.20

최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.

캔들 기반 팩터낮을수록 유리
max⁡(0,H30d−PtH30d)\max(0, \frac{H_{30d} - P_t}{H_{30d}})

낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.

대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.

현재 보유 종목

보유종목 평가합

₩8,887,651

현금

₩1,012,710

합계

₩9,900,361
마켓평가금액비중
KRW-ONDO₩1,814,74918.33%
KRW-SAHARA₩1,774,64417.93%
KRW-XEC₩1,772,69717.91%
KRW-ICP₩1,768,86817.87%
KRW-CFG₩1,756,69317.74%

최근 리밸런싱 내역

시간 KST선정 종목사유
2026년 5월 11일 04:26:02KRW-SAHARA, KRW-XEC, KRW-ICP, KRW-ONDO, KRW-CFG전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.
2026년 5월 11일 02:25:38KRW-SAHARA, KRW-XEC, KRW-DEEP, KRW-ICP, KRW-ONDO전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다.

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